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2018年清华大学金融专业硕士431《金融学综合》命题大纲

作者:创始人 日期:2019-12-17 人气:72

一、考试性质

  《金融学综合》是 2018 年金融硕士(MOF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

  二、考试要求

  测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

  三、考试内容

  第一部分 投资学

  1、投资组合理论与投资组合管理

  • 风险与收益的度量

  • 风险厌恶与风险资产的资本配置

  • 优化风险投资组合与指数模型

  • 积极的投资组合管理理论

  • 投资组合业绩评估

  2、均衡资本市场

  • 资本资产定价模型

  • 无套利定价理论

  • 有效市场假说

  • 证券收益的实证分析(包括:CAPM,APT,Fama-French 三因子模型)

  3、固定收益证券

  • 债券的价格与收益

  • 利率的期限结构

  • 利率风险管理

  • 信用风险和信用衍生产品

  4、期权、期货与其它衍生证券

  • 期权定价理论和运用

  • 期货和互换

  • 期权、期货和互换市场

  5、金融中介、机构

  • 资产市场类别与金融工具

  • 证券交易和监管机制

  • 金融机构(包括:共同基金、投资公司、对冲基金)

  第二部分 公司财务

  1、财务报表分析

  • 会计报表

  • 财务比率分析

  2、资本预算

  • 现金流与折现

  • 投资决策方法比较

  • 自由现金流

  • 项目净现值

  3、价值

  • 债券的估值

  • 股票的估值

  4、公司资本成本

  • 股权成本与市场投资组合

  • 贝塔(b)的估计

  • 债务成本

  • 加权平均资本成本(WACC)

  5、资本结构与公司价值

  • 完全市场中的资本结构与公司价值

  • 课税、财务困境与资本结构

  第三部分 货币银行和国际金融

  1、商业银行以及其它金融机构

  • 商业银行业务及其创新

  • 商业银行的风险管理

  • 金融体系的构成和功能

  • 各类金融机构的主要功能

  • 金融创新及其影响

  2、中央银行以及金融监管

  • 中央银行职能和业务

  • 金融监管理论和金融监管措施

  • 巴塞尔协议

  3、货币供求给理论与货币政策

  • 货币的供给需求理论

  • 通货膨胀与通货紧缩

  • 货币政策的目标和工具

  • 货币政策操作和传导机制

  4、国际收支与国际资本流动

  • 国际收支平衡表和国际收支调节

  • 国际储备

  • 国际资本流动

  • 国际货币体系

  5、外汇与汇率

  • 汇率与汇率制度

  • 币值、利率与汇率

  • 汇率决定理论

  6、国际金融市场

  • 外汇期货与期权

  • 货币互换,利率互换,远期利率协议

  • 欧洲货币市场

  四、考试方式与分值

  本科目满分 150 分,其中,投资学、公司财务和货币银行部分各 50 分,由清华大

  学命题,全国统一考试。


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